Beregn Slope Av Moving Average

Det aktuelle papiret er tilgjengelig på theastuteinvestorfIJEFPublicatedPaper. pdf Det aktuelle avsnittet er avsnitt 3 der det oppgis kvotering, de ni og tomåneders SMA trendlinjene blir omgjort til en matematisk modell, sett etter beskrivelser av bruk i avsnitt 3.1 og 3.2 ndash babelproofreader Jul 17 11 kl 17:27 Et glidende gjennomsnitt er per definisjon gjennomsnittet av et antall tidligere datapunkter. I tilfelle av kontinuerlig funksjon f: mathbb tomathbb, kan vi definere det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) med vindustørrelse mathbb ni w gt 0 for å være funksjonen. I tilfelle av en diskret funksjon g: mathbb tomathbb som sannsynlig i tilfelle av økonomiske applikasjoner, SMA med vindustørrelse winmathbb er ganske enkelt Nå, for kontinuerlig sak, ved grunnleggende teorem av kalkulator, er derivatet av SMA ganske enkelt og for det diskrete tilfellet, ved hjelp av differanse kvoten, har vi det Merk at formelen for derivatet av SMA er det samme i det diskrete og kontinuerlige tilfellet Nå kan jeg ikke forklare setningen ved hjelp av kalkulator. Papiret du koblet til, mangler også noe i detaljer for meg å dechifisere det som forfatterne hadde i tankene. En mulighet er imidlertid at de bare mente ovennevnte observasjon: selv om de økonomiske dataene er gitt diskret, og ikke kontinuerlig i tide, har vi det ved følgende observasjon følgende fakta: La g: mathbb tomathbb være en funksjon definert bare på heltids-trinn. Og la f: mathbb tomathbb være en hvilken som helst fast tilfeldig kontinuerlig forlengelse av g som er, f er en kontinuerlig funksjon med egenskapen som f (n) g (n) for et heltall n. Definer SMA'en som ovenfor og beregne derivatene deres, så nødvendigvis frac bar w (n) D-bar w (n) for ethvert heltall n. Som sier at det ikke betyr noe at kalkulasjonen ikke kan brukes på funksjoner definert på et diskret domene når det gjelder SMA, gir de diskrete og kontinuerlige bildene de samme svarene når du evaluerer dem på integral timesteps. i vil gjerne kalkulere vinkelen til Moving Gjennomsnittlig 10. dobbelt MAShift1 iMA (NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 3) Dobbel MAShift3 iMA (NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 7) double test (SignalPeriod-0.0) WindowBarsPerChart vinkel MathArctan () () () () (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((test-0.0) WindowBarsPerChart ()))) 1803.14 det synes å være å beregne feil vinkler, jeg får svar uten mening vil sjekke hva vinkelen mellom 3 og 7 skifter tilbake. Du kan ikke beregne vinkelen på det bevegelige gjennomsnittet riktig fordi det avhenger av amplitude av diagrammet (hvor mange barer vises i diagrammet), og det er derfor en veldig ufunktiv måte å analysere data på. Men du kan beregne variasjonen i det bevegelige gjennomsnittet over tid: hvis det er over 0, betyr det at det stiger. Hvis ikke, faller. Deretter kan du male dem i en indikator for barer (sorter som OsMA eller Awesome) og få informasjonen visuelt. Du kan ikke beregne vinkelen på det bevegelige gjennomsnittet riktig fordi det avhenger av amplitude av diagrammet (hvor mange barer vises i diagrammet), og det er derfor en veldig ufunktiv måte å analysere data på. Men du kan beregne variasjonen i det bevegelige gjennomsnittet over tid: hvis det er over 0, betyr det at det stiger. Hvis ikke, faller. Deretter kan du male dem i en indikator for barer (sorter som OsMA eller Awesome) og få informasjonen visuelt. så du sier det bare visuelt kan jeg beregne det logisk. En annen måte å kartlegge hellingen til et bevegelig gjennomsnittsnivå. Jeg bruker en kombinasjon av skråningsparametere for å inkludere en trend i mine skanninger. For eksempel gir dette meg gode resultater når jeg ser på aksjer i en opptrend: og skråning (100, ema (50)) gt 0 og skråning (50, ema (50)) gt 0 og skråning (25, ema )) 0 0 Det jeg ikke har kunnet finne, er noen måte å inkludere skråningen av det bevegelige gjennomsnittet i diagrammene mine. Jeg vet at jeg kan gjøre det motsatte - inkludere det glidende gjennomsnittet av skråningen - men ikke skråningen av det bevegelige gjennomsnittet. Eventuelle forslag Jeg prøver å tenke på, kanskje en annen indikator at ved hjelp av høyre parms, ville være lik 50-dagers EMA, og jeg kunne deretter bruke Hellingen til det i avanserte alternativer. Dessverre tegner jeg en blank på den. Flytende gjennomsnitt er en prisbasert indikator. Helling er en ikke-prisbasert indikator. Det er en artikkel et sted på SCC som forklarer dette. Disse to er forskjellige klasser av indikatorer. Prisbaserte indikatorer er i overleggsdelen av SharpCharts. Ikke-prisbaserte indikatorer er i Indikator-delen av SharpCharts. Du kan bruke skråningen til en indikator som ikke er basert på pris, ved hjelp av de avanserte alternativene i Indikator-delen av SharpCharts. Det avanserte alternativet under Overlegg-delen lar deg ikke slippe skråningen. Du kan bruke PPO eller MACD ikke-prisbaserte indikatorer for å finne forskjellen mellom 1 periode EMA og 50 periode EMA: PPO (1,50,1). Du kan deretter bruke hellingen til PPO i de avanserte alternativene. Jeg la merke til at du bare bruker 1 Moving Average. Jeg vil foreslå å bruke en langsiktig, middels og kort sikt MA. PS! En spesiell funksjon lar deg sette en indikator som ikke er basert på pris, bak diagrammet. Dette er for enkelhets skyld. Tenk på skråningen som et digitalt signal. Det kan enten være på eller av. Det kan være negativt og bedre, men det er fortsatt negativt. Kannafoot Kevo, takk for en grundig kommentar. Gord svarte på mitt spesifikke spørsmål om hvordan du bruker hellingen til et bestemt bevegelige gjennomsnitt, men du reiser noen veldig interessante diskusjonspunkter. I hovedsak bruker jeg 50-års EMA for å fastslå dagens trend på aksjene. Jeg tar lange stillinger når EMA (50) står i en klar oppoverbakke, korte posisjoner når EMA (50) befinner seg i en klar nedoverbakke, og jeg tar svært kortsiktige stillinger i begge retninger basert på overkjøpte oversette posisjoner når EMA (50) ) er flatt. Det jeg opprinnelig trengte, var en praktisk måte å skanne den positive negative retningen til bakken til EMA (50), og jeg fant det. Å være en typisk systemprogrammerer, skjønt, må jeg teste hver teori seks måter fra søndag (ler). Så jeg trengte en måte å kartlegge skråning (50, ema (50)) osv. For å gi meg visuell bekreftelse på at skanningen min returnerte type aksjer jeg ønsket. (For ekte handel bruker jeg EMA (126) og EMA (200) for å gi videre innblikk i trenden, og jeg bruker B (20,2) for innsikt i når en aksje er klar for oppføring, og venter i hovedsak på tilbaketrekking mot Gjeldende trend, og bruk deretter et saksomt stokastisk signal for å indikere at det er klart for å gjenoppta trenden. Kutt i noen manuell støttestøtte og kanal kartlegging, og du har i hovedsak min nåværende metodikk.) Helling-metoden fungerer veldig bra for å identifisere opp og ned trender. Det gjør imidlertid ikke en god jobb med å identifisere en flat trend, så jeg søker fortsatt etter en god, konsistent metode for å trekke ut disse aksjene. Gjør det fornuftig Jeg er alltid åpen for forslag til hvordan du forbedrer skanne - og handelslogikken, og definitivt verdsetter innsiktet ditt. Kevo () Wow Gord, det er veldig interessant hva du gjorde Veldig pro faktisk Når du sier opp og ned trender, mener jeg at du mener et varierende marked eller sidelengs marked. Momentumbaserte indikatorer er best for det. Ikke sikker på hvordan du tolker flat trend. Kanskje du mener en stadig stigende eller fallende trend, i så fall referert det til trend. Momentum indikatorer virker ikke så bra i trending markeder. Jeg trenger kanskje en oppdatering, men jeg tenker på Slope som en trendycletrend reverseringsbekreftelsesindikator og ikke så mye momentum eller OBOS-indikator (selv om den kan brukes på den måten, ligner ROC). Når det er sagt, kan det ligge. Hvis det er tilfelle, ville jeg tenke på å bruke Slope til det viktigste: pris, for å få de beste signalene. Bare en tanke.